策略量化指标统计表

累计收益率 年化收益率 年化波动率 夏普比率 卡玛比率 欧米伽比率 索提诺比率 尾比 最大回撤 阿尔法 贝塔
189.66% 32.13% 13.70% 1.92 4.43 1.53 3.37 1.42 -7.25% 0.3 0.29

策略盈亏统计表

期初资产 期末资产 资产利润 样本宽度 买入次数 卖出次数 获利次数 亏损次数 胜率 平均每笔盈利 每笔盈利中位数 平均每笔利润率 利润率中位数 平均每笔亏损 每笔亏损中位数 平均每笔亏损率 亏损率中位数 跑赢基准
50000.0 144829.28 94829.28 962 26 26 23 3 88.46% 4758.24 4633.49 5.59% 4.09% -4870.08 -4894.95 -5.17% -5.2% 183.36%

策略交易台账

交易时间 买入价格 买入数量 卖出价格 卖出数量 交易佣金 交易印花税 交易利润 交易利润率
2020-04-28 1.899 26300 0 0 5.99 0 0 0.00%
2020-05-13 0 0 1.954 26300 6.17 0.0 1434.34 2.87%
2020-05-26 1.884 27300 0 0 6.17 0 0 0.00%
2020-07-16 0 0 2.214 27300 7.25 0.0 8995.58 17.49%
2020-07-20 2.148 28100 0 0 7.24 0 0 0.00%
2020-08-21 0 0 2.323 28100 7.83 0.0 4902.43 8.12%
2020-08-28 2.27 28700 0 0 7.82 0 0 0.00%
2020-11-23 0 0 2.443 28700 8.41 0.0 4948.87 7.60%
2020-12-16 2.275 30800 0 0 8.41 0 0 0.00%
2021-01-29 0 0 2.156 30800 7.97 0.0 -3681.58 -5.25%
2021-02-08 2.144 31000 0 0 7.98 0 0 0.00%
2021-02-25 0 0 2.294 31000 8.53 0.0 4633.49 6.97%
2021-03-23 2.395 29700 0 0 8.54 0 0 0.00%
2021-04-21 0 0 2.435 29700 8.68 0.0 1170.78 1.65%
2021-04-29 2.415 29900 0 0 8.67 0 0 0.00%
2021-05-14 0 0 2.456 29900 8.81 0.0 1208.42 1.67%
2021-05-24 2.405 30600 0 0 8.83 0 0 0.00%
2021-06-29 0 0 2.504 30600 9.19 0.0 3011.38 4.09%
2021-07-12 2.466 31000 0 0 9.17 0 0 0.00%
2021-07-21 0 0 2.518 31000 9.37 0.0 1593.46 2.08%
2021-07-28 2.419 32300 0 0 9.38 0 0 0.00%
2021-09-15 0 0 3.0 32300 11.63 0.0 18745.29 23.99%
2021-09-17 2.96 32700 0 0 11.62 0 0 0.00%
2021-09-27 0 0 2.811 32700 11.03 0.0 -4894.95 -5.06%
2021-11-19 2.432 37800 0 0 11.03 0 0 0.00%
2022-01-17 0 0 2.556 37800 11.59 0.0 4664.58 5.07%
2022-01-27 2.504 38600 0 0 11.6 0 0 0.00%
2022-02-15 0 0 2.607 38600 12.08 0.0 3952.12 4.09%
2022-03-17 2.483 40500 0 0 12.07 0 0 0.00%
2022-04-12 0 0 2.748 40500 13.36 0.0 10707.07 10.65%
2022-07-19 2.648 42000 0 0 13.35 0 0 0.00%
2022-08-25 0 0 2.674 42000 13.48 0.0 1065.17 0.96%
2022-09-02 2.716 41400 0 0 13.49 0 0 0.00%
2022-09-15 0 0 2.804 41400 13.93 0.0 3615.78 3.22%
2022-09-20 2.722 42600 0 0 13.91 0 0 0.00%
2022-10-27 0 0 2.581 42600 13.19 0.0 -6033.7 -5.20%
2022-11-21 2.599 42300 0 0 13.19 0 0 0.00%
2022-12-02 0 0 2.724 42300 13.83 0.0 5260.48 4.78%
2022-12-14 2.703 42600 0 0 13.82 0 0 0.00%
2023-03-09 0 0 2.791 42600 14.27 0.0 3720.71 3.23%
2023-03-29 2.749 43200 0 0 14.25 0 0 0.00%
2023-04-25 0 0 2.857 43200 14.81 0.0 4636.54 3.90%
2023-04-26 2.868 43100 0 0 14.83 0 0 0.00%
2023-05-12 0 0 3.005 43100 15.54 0.0 5874.33 4.75%
2023-06-21 2.793 46300 0 0 15.52 0 0 0.00%
2023-08-08 0 0 2.911 46300 16.17 0.0 5431.71 4.20%
2023-08-16 2.894 46600 0 0 16.18 0 0 0.00%
2023-09-27 0 0 2.96 46600 16.55 0.0 3042.87 2.26%
2023-10-23 2.848 48400 0 0 16.54 0 0 0.00%
2024-01-09 0 0 2.883 48400 16.74 0.0 1660.72 1.20%
2024-01-22 2.819 49500 0 0 16.74 0 0 0.00%
2024-01-31 0 0 2.924 49500 17.37 0.0 5163.39 3.70%